Datos de mercado
CSV o Parquet, un archivo por ticker, con datos OHLCV.
Lab · Módulo 05 de 06
Backtest Engine.
Simula. Mide. Valida. Prueba más estrategias. Confía en tus resultados.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Características.
Se configura desde un libro de Excel, sin necesidad de código para correr un backtest, o directamente desde un script de Python. También hay una imagen de Docker, y una línea de comandos se encarga de inicializar y ejecutar los proyectos.
Ejecución realista: los rebalanceos se simulan con modelos intercambiables de comisiones y deslizamiento, un precio de ejecución configurable (VWAP o cierre ajustado), comisión por acción y un porcentaje de reserva de efectivo.
Más de 30 métricas de rendimiento y riesgo calculadas automáticamente, entre ellas CAGR, Sharpe, Sortino, drawdown máximo, VaR (histórico y gaussiano), CVaR, alpha, beta y ratio de información.
Comparación integrada con un benchmark: sigue tu portafolio frente a cualquier benchmark, como SPY, con alpha, beta y rendimientos relativos en periodos anuales y acumulados.
La Backtest Suite para varios escenarios: haz barridos de parámetros o compara distintos portafolios sobre un solo pipeline de datos compartido, con reportes comparativos lado a lado.
Tableros interactivos: valor del portafolio, rendimientos acumulados frente al benchmark, composición, evolución de las ponderaciones, drawdowns y rendimientos anuales.
Reportes profesionales en Excel con más de 8 hojas: resumen, rendimiento diario, análisis de drawdown, seguimiento de comisiones, posiciones, comparación con el benchmark, rendimientos anuales y la definición del portafolio.
Un motor de alto desempeño sobre PyArrow, con una arquitectura orientada a componentes, en la que el estado del portafolio, la ejecución de operaciones y los reportes son módulos separados y extensibles.
Manejo robusto de datos: detección automática del formato de fecha, mapeo flexible de nombres de columnas y validación de la integridad de los datos.
Qué lee.
Portafolios
CSV o Excel: las ponderaciones de cada ticker con sus fechas de rebalanceo.
Configuración
Un libro de Excel, o configuración en Python.
Todo lo que necesitas para empezar.
El Backtest Engine viene con la licencia del Investment Lab.